Parabolic SAR - Handelssystem

bräuchte mal eure hilfe,
ich habe hier ein cross MA System und will die Ausstiege mit dem SAR machen, programmiert ist eigentlich alles, nur das vollautomatische handeln geht nicht und die berechnung ist fehlerhaft:
so sieht die programmierung aus:

SR:=SAR(vorn,hinten) ;

DataBars:= Ref(Pr3,-HShift3);
tmpMV:= Mov(DataBars,tPr3,mt3);
MA3:= tmpMV+((tmpMV*VShift3)/100);

Multiplikator:= if (C >= 10, 100, 10000);
price:=close;
TH:=if(Ref(C,-1) > H,Ref(C,-1),H);
TL:=if(Ref(C,-1) < L,Ref(C,-1),L);
TR:=TH-TL;

pr:=pr_ADX;

PlusDM:=if(H>Ref(H,-1) AND L>=Ref(L,-1), H-Ref(H,-1),if(H >Ref(H,-1) AND L<Ref(L,-1) AND H-Ref(H,-1)> Ref(L,-1)-L, H-Ref(H,-1),0));
PlusDI:=100*Wilders(PlusDM,Pr)/Wilders(Tr,Pr);

MinusDM:=if(L<Ref(L,-1) AND H<=Ref(H,-1), Ref(L,-1)-L,if(H>Ref(H,-1) AND L<Ref(L,-1) AND H-Ref(H,-1)<Ref(L,-1)-L, Ref(L,-1)-L,0));
MinusDI:=100*Wilders(MinusDM,Pr)/Wilders(Tr,Pr);

DIDif:=Abs(PlusDI-MinusDI);
DISum:=PlusDI+MinusDI;

ADXFinal:=100*Wilders(DIDif/DISum,Pr);
ADXRCustom:= (ADXFinal+Ref(ADXFinal,1-Pr))/2;
pr_ADX := ADXRcustom;

pr_ADX:=pr_ADX*3;
pr_ADX:=IF(pr_ADX>100,100,pr_ADX);
{---------price1---------}
MA1:= Mov(Price1, int (Pr *(1 -pr_ADX/100 )) +1 ,mt);


pr:=pr_ADX2;

PlusDM:=if(H>Ref(H,-1) AND L>=Ref(L,-1), H-Ref(H,-1),if(H >Ref(H,-1) AND L<Ref(L,-1) AND H-Ref(H,-1)> Ref(L,-1)-L, H-Ref(H,-1),0));
PlusDI:=100*Wilders(PlusDM,Pr)/Wilders(Tr,Pr);

MinusDM:=if(L<Ref(L,-1) AND H<=Ref(H,-1), Ref(L,-1)-L,if(H>Ref(H,-1) AND L<Ref(L,-1) AND H-Ref(H,-1)<Ref(L,-1)-L, Ref(L,-1)-L,0));
MinusDI:=100*Wilders(MinusDM,Pr)/Wilders(Tr,Pr);

DIDif:=Abs(PlusDI-MinusDI);
DISum:=PlusDI+MinusDI;

ADXFinal:=100*Wilders(DIDif/DISum,Pr);
ADXRCustom:= (ADXFinal+Ref(ADXFinal,1-Pr))/2;

pr_ADX := ADXRcustom;
pr_ADX:=pr_ADX*3;
pr_ADX:=IF(pr_ADX>100,100,pr_ADX);
{----------price2--------}
MA2:= Mov(Price2, int (Pr2 *(1 -pr_ADX/100 )) +1 ,mt);
{MA2:=0.01*MA2;
MA1:=0.01*MA1;}
{smoothing}
MA1:=(ref(ma1,-1)+ma1)/2;
MA2:=(ref(ma2,-1)+ma2)/2;

Long:=cross(ma1,ma2+trigger);
longstop1:= cross (c, SR) ;
short:=cross(ma2-trigger,ma1);
shortstop1:= cross (Sr, c) ;


OpenBuy:= Long and (eventCount('OpenBuy')= eventCount('CloseBuy'));
CloseBuy:= longstop1 and (eventCount('OpenBuy')> eventCount ('CloseBuy'));

{OpenSell und CloseSell}

OpenSell:=Short and (eventCount('OpenSell')= eventCount('CloseSell'));
CloseSell:= shortstop1 and (eventCount('OpenSell')> eventCount('CloseSell'));


Multiplikator:= if (C >= 10, 100, 10000);
{---Positionsausstieg, der aber nicht gehandelt werden darf---}
{---ist nur für Positionsflagge wichtig---}
{LongStop:= if(short,1,if(Short=1,1,0));

ShortStop:= if(long,1,if(Long =1,1,0));}

{---Positionsflagge setzen---}
PositionFlagLong:= if(long=1,1,
if(prev=null,0,
if(longstop1=1,0,prev)));

PositionFlagshort:= if(short=1,1,
if(prev=null,0,
if(shortstop1=1,0,prev)));

{OpenBuy and CloseBuy}
OpenBuy1:= if(Long=1 and ref(PositionflagLong,-1)=0 ,1,0);
EntryPriceBuy:=if(OpenBuy1=1,C,Prev);

CloseBuy1:= If(LongStop1=1 and ref(PositionFlagLong,-1)=1 ,1,0);
ExitPriceBuy:=if(CloseBuy1=1,C,Prev);

{OpenSell and CloseSell}
OpenSell1:= if(Short=1 And ref(PositionFlagShort,-1)=0,1,0);
EntryPriceSell:=if(OpenSell1=1,C,Prev);

CloseSell1:= If(ShortStop1=1 And ref(PositionFlagShort,-1)=1,1,0);
ExitPriceSell:=if(CloseSell1=1,C,Prev);

{---Profit berechnen---}
TradeProfit:= If(closebuy1=1,((ExitpriceBuy-EntryPriceBuy)*MultiPlikator)-Spread,
If(closesell1=1,((EntryPriceSell-ExitPriceSell)*MultiPlikator)-Spread,0));

TotalProfit:= cum(TradeProfit);


falls ihr fragen dazu habt fragt ruhig, ist ein MA Cross System 6 und 22 sind die Einstellungen und will es so programmieren, das das System bei unter/überschreiten des SAR aussteigt.

Danke für eure Hilfe.

Hallo Rumpe,

das Problem wird sein, das du über die Ma´s die Einstiege machst und durch die SAR´s den Ausstieg. Das wird sich irgendwann beissen, eben wegen der Unterschiedlichkeit der Bedingungen. Die folgen nämlich nicht gezwungenermassen aufeinander, so dass sie sich ablösen könnten. Und da hat VT ein Problem damit.

Es würde gehen, wenn du nur die Ma´s kreuzen lassen würdest oder nur die SAR´s als Kriterium nimmst.

Bei deinem Ansatz kommt VT mit der "Berechnung" wahrscheinlich nicht mit.

Grüsse

Matze

PS: kannst es mir aber trotzdem mal schicken. Ich gucke mal.

Hi, ich habe mal ne Frage zum SAR Handelssystem, habt ihr bemerkt, dass es nachläuft? Wenn man den richtigen SAR Indikator darüber legt kommen die Signale viel zu spät, weiß wer Rat? Interessant ist, dass es noch keinen aufgefallen ist?

scheinbar habe ich das Problem nur beim GBP/USD und da auch nur im 30 min 2h und 4h chart, kann ich da was verstellt haben?

hat sich erledigt war scheinbar ein fehler im programm