S U P P O R T - F O R U M

[Gast]

Guten Morgen.

Ein deutscher Bankkollege hat schon unzählige Systeme ausgetüftelt.
Eines läuft seit ein paar Jahren positiv und generiert ordentlich Gewinne.
(Da hat dann eine Position gleich mal 200 Lots)

Interessant auch die Aussage, dass bei einem Verlust von 70 Pips die
Position kaum mehr ins Plus geht, oder, dass man meist schließt wenn
der Verlust nicht mehr zu ertragen ist – spätestens dann dreht der Kurs
recht bald.

Der richtige Einstieg ist entscheidend - bei jedem Geschäft!!!
Bei meinem Ansatz gehe ich zu 99 % nur mit Limit in eine Position.
Die Verluste sind mit 20 Pips begrenzt. (Weniger ist oft mehr)
Zieht der Kurs ins Plus setze ich das Stopp auf Einstieg + 1 Pip
oder mache Kassa!

Wäre es möglich, manchmal einen Chart in den Thread zu stellen?
Ich bin eher ein visueller Typ.

Danke Hubi

[pitbull]

Hallo,
habe hier einen interessanten Artikel gefunden. Kann sicher nicht schaden, sich den mal durchzulesen. Ist zwar ein bisschen lang für ein Posting, lohnt sich aber.

Emotionen: Was Gewinner von Verlierern unterscheidet

Heutzutage stehen den Anlegern alle Informationen beinahe zeitgleich zur Verfügung. Der frühere Vorsprung der Insider ist praktisch dahin. Ausgereifte Analysemethoden, der Zugang zu Computern und sekundenschneller Handel sind keine Privilegien der Profis mehr. Jedermann hat die gleichen Möglichkeiten, an der Börse erfolgreich zu sein. Dennoch gibt es weiterhin Gewinner und Verlierer. Wo liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Spezies? Was ist das Erfolgsgeheimnis derjenigen, die langfristig Geld verdienen? Was sind die Fehler der anderen, die in der Regel nur einen Kurzauftritt haben und nach misslungener Premiere wieder von der Bühne des großen Geldes abtreten?

» Wie ein Fliessbandarbeiter hinterfragte er nicht das System, er setzte strikt die Signale um «
Vor 20 Jahren hatte der Trader Victor Sperandeo brillante Erfolge beim Daytrading von Aktien und insbesondere beim Handel von S&P-500- und NYSE-Futures. Er handelte nach dem Motto: "Making a lot of money when I was right and losing only a little when I was wrong." Sehr frei übersetzt etwa "Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen". Er dachte, wenn er in der Lage sei, solch ein System umzusetzen, könne er auch andere dahingehend trainieren. "I want to franchise my methods and had visions of becoming the McDonald’s of the financial markets." (Ich wollte meine Handelssysteme vermarkten und hatte die Vison, der McDonald’s der Finanzmärkte zu werden.) In seiner Vorstellung sollte eine Gruppe von Tradern seine Handelsmethoden anwenden und ihm einen Teil der Gewinne überlassen. Er trainierte 39 Trader, die alle exakt die gleichen Informationen wie er selbst hatten. Jeder einzelne wurde in Vic’s Methode ausgebildet. Das Überraschende war: von 39 Tradern gelang es nur fünf, erfolgreich zu handeln. Die meisten aber verloren über kurz oder lang ihr Geld.

Sind dumme Menschen bessere Trader?
Victor war verblüfft. Er wollte wissen, warum so viele der Trader versagt hatten. Einer derjenigen, die erfolgreich waren, war beinahe ein Analphabet. Viele der Verlierer dagegen hoch intelligent. Kann es sein, dass dumme Menschen bessere Trader sind? Sperandeo fragte nach: Der Analphabet hielt sich strikt an die Regeln. Er hielt die Verluste gering, er ließ die Gewinne laufen. Victor: "Seriously, he was about as literate as a fifth-grader, but he always closed a losing position and let profits run." (Er besaß das Wissen eines Grundschülers, aber schloss immer seine Verlustpositionen und ließ Gewinne laufen.) Er bemerkte, dass es augenscheinlich nicht genügt, Wissen zu haben, um in den Märkten Geld zu verdienen. (Zitate aus: Technical Analysis of Stocks & Commodities, 10/1991).

Aus Victors Ausführungen wird schnell klar, dass es nicht ausreicht, ein System zu haben, mit dem ein anderer Geld verdient. Man selbst muss in der Lage sein, dieses System umzusetzen. Bemerkenswert ist, dass jemand, dessen Vorbildung praktisch bei null lag, derjenige war, der die größten Gewinne machte. Betrachten wir den Hintergrund: Der Analphabet hatte keinerlei Ahnung vom Trading. Er vertraute darauf, dass Sperandeos vorgegebene Regeln gut waren. Wie ein Fließbandarbeiter hinterfragte er nicht das System, er setzte strikt die Signale um. Hier lag das Geheimnis seines Erfolges. Er ging in den Markt, wenn es das System signalisierte, er stieg aus, wenn ein Stopp ausgelöst wurde. Er setzte nur soviel Kapital ein, wie es die Money-Management-Regeln vorgaben.

Andererseits gab es diejenigen, die nach allgemein gültiger Meinung mit etwas mehr Verstand ausgerüstet waren. Sie hinterfragten das System. Sie verzögerten die Einstiege, weil sie der Ansicht waren, sie könnten günstiger zum Zuge kommen (1). Sie schlossen die Trades zu früh, weil sie Angst hatten, zu viel von dem Gewinn wieder abgeben zu müssen (2). Sie setzten mehr Kapital ein als angezeigt, weil sie überzeugt waren, der Trade werde gut (3). Die Gründe sind mannigfaltig, aber alles läuft darauf hinaus, dass sie scheiterten, weil sie sich nicht an das System hielten. Damit kommen wir zu einem der elementarsten Begriffe im Systemtrading: Disziplin. Ein System ist ein Satz von Regeln, in dem Lösungen für alle Unwägbarkeiten vorhanden sind. Das System gibt die Einstiegssignale, Stopps schließen die Positionenen, die ins Minus laufen, und das Money-Management gibt die Positionsgrößen vor. Wenn ein System also erst einmal entwickelt und für gut befunden wurde, muss man nichts weiter tun, als diszipliniert das umzusetzen, was das System vorgibt. Hinderlich ist nicht etwa zuviel Intelligenz, sondern Emotionen. Betrachten wir nochmals die aufgeführten Gründe, warum die Intelligenteren dem System nicht folgten:

Hoffnung
Angst
Gier

Lassen Sie uns von Emotionen sprechen. Sie hindern den einzelnen, die notwendige Disziplin an den Tag zu legen. Denken Sie nochmals daran: Ein System ist ein Satz von Regeln, der den Trader einerseits in die Lage versetzt, Gewinne zu machen, und andererseits dafür Sorge trägt, dass die Verluste nicht die Oberhand gewinnen. Bevor ein System eingesetzt wird, sollte es auf alle möglichen Marktsituationen hin getestet worden sein. In diesen Tests zeigt sich, ob ein System in der Lage ist, Gewinne laufen zu lassen und Verluste zu begrenzen. Aber: Es gehört viel mentale Kraft dazu, sich an die Vorgaben eines Systems zu halten. Vor allem dann, wenn das System anderer Meinung als man selbst ist.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Ihr System ist long, Sie haben den Trade eröffnet. Plötzlich geschieht etwas, das Sie zweifeln lässt, ob die Richtung weiter beibehalten wird. Das System bleibt long. Vorsichtshalber schließen Sie die Position (Verlust-angst). Der Markt geht nun weiter nach oben, entweder, weil Ihre Überlegungen schlichtweg falsch waren, oder weil die Märkte oftmals nicht rational reagieren. Das System hätte in diesem Fall die Gewinne laufen lassen, Sie aber haben sie nicht nach Hause gebracht. Der umgekehrte Fall tritt ein, wenn das System nicht Recht gehabt hätte. Dann ist das System durch die eingebauten Verlustbegrenzungsparameter schnell in der Lage, die Position zu schließen. Es reagiert ohne Emotionen. Dies ist wohl die grundlegendste Eigenschaft von Computern und mithin einer der Hauptgründe, warum sich das computerisierte Trading immer mehr duchsetzt.

Der Mensch hingegen wird beim Handeln von Emotionen gesteuert. Denken Sie an das Beispiel. Ohne Emotionen wäre der Gewinn eingefahren worden. Stolz kann ein Grund sein, sich einen Fehler nicht eingestehen zu wollen, das Beharren auf der eigenen Meinung, die Irrationalität der Märkte oder einfach das Rechthabenwollen. Um an den Märkten erfolgreich bestehen zu können, braucht man die Rationalität eines Computers. Nur dann kann man die notwendige Disziplin erlangen, um ein System zu handeln. Ohne Disziplin nützt das beste Handelssystem nichts. Mehr im nächsten Heft.

Quelle: Technical Investor Nr. 3, Okt. 2000, S. 38

[pitbull]

@ Papi;

Hm, mit den grauen Haaren könntest Du Recht haben, aber das ist nicht mehr so tragisch, da ich schon jede Menge davon habe.

Ich finde 100 Pips SL sind viel zu hoch im Verhältnis zu 3 Pips TP. Wenn Du nur 1 mal ausgestoppt wirst, musst Du schon 34 Plus Trades machen, um das wieder aufzuholen. Das "Hedgen" mit einer anderen Position halte ich auch für keine gute Lösung. Stell Dir mal den psychologischen Druck vor, wenn diese Posi auch ins Minus läuft.

Niemand verliert gerne, so ist nunmal der Mensch. Es ist für mich eine Sache der Perspektive des Beobachters. Wer keinen Verlust in einzelnen Trades verkraften kann, wird am Ende den Verlust des Depots verkraften müssen.
Wieso kann man nicht alle Trades als Ganzes sehen und wenn dann noch ein Plus übrig bleibt, ist es doch in Ordnung?

[pitbull]

Ich denke auch, dass weniger mehr sein kann. Und Kleinvieh macht auch Mist. Daher ist eine solche Idee wirklich sehr interessant.

Man sollte den altbewährten Ansatz Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen jedoch nicht durch das Gegenteil ersetzen. Das hieße dann nämlich; Gewinne begrenzen, Verluste laufen lassen. Ich mahne zur Vorsicht, sollte die Entwicklung des Systems in diese Richtung gehen, wird es scheitern.

[Papillon43]

Hallo pitbull,
Einen guten Text hast du da entdeckt.Wie wahr,wie wahr.
Genau das mit dem Stop ist mein grosses psychologisches Problem,wenn der Kurs sich dem Stop zu sehr nähert.Da ich in den verschiedensten Stopvariationen immer wieder ausgestoppt wurde,während kurze Zeit später der Kurs ins Plus gelaufen wäre.Das hat sich so bei mir eingeprägt,das ich schon der Meinung bin,der Kurs verfolgt meinen Stop,bis ich draussen bin.
Mattscheibe trallala.
Daher der grosse Stop und die kleine Margin.Das gibt mir erst mal ein Sicherheitsgefühl.Wenn ich dann trotzallerdem ausgestoppt werde,habe ich halt Pech gehabt.Lieber einmal bei 100 ausgestoppt werden wie 4 mal bei 50.
In einem hast du vollkommen Recht:
Verluste laufen lassen und Gewinne begrenzen als Teil eines Systems wäre gegen alle menschliche Logik und gegen jede bisher dagewesene Technik des Tradings.Völlig Paradox.Da wollen wir auch nicht hinkommen.Wir müssen noch sehr viel austesten,was das Beste dabei ist als Stopstrategie und ich werde auch viele Varianten ausprobieren.(Im Demo)
Aber die Gewinne sind ja nun mal von vornherein "begrenzt".Das erfordert das System,damit es funktionieren kann.Ich kann aber keinen Stop auf 3 oder 6 Pips setzen.Ist nicht machbarDaher erst mal:
besonders grosszügiger SICHERHEITSSTOP.
Gruss
Papi

[Gast]

Hallo Pitti,

ein sehr guter Beitrag.
Das erklärt auch warum "meine Hausfrauentruppe"
jede Woche ihr Plus vergrößert!

1) Ein einfacher Handelsansatz mit nur 2 Regeln!
2) Und das Wichtigste: Disziplin und Konsequenz

Kein Nachkauf, kein hedgen!

Hubi

[pitbull]

@ Papi und erfth;

so, habe mir eben nochmal den ganzen Thread komplett durchgelesen.

Erfth, bei Dir habe ich die Befürchtung, Du könntest den Einstiegszeitpunkt als den wichtigsten Teil des ganzen Systems ansehen. Er erfolgt zwar zuerst, ist aber der unwichtigste Teil des Ganzen. Mag sein, das er in diesem System etwas wichtiger ist als in anderen, weil wir auf kleine Gewinne aus sind.

Da wir schon kleine Gewinne mitnehmen wollen, müssen wir mit hohen Einsätzen arbeiten, sonst lohnt der Aufwand nicht. Papi, willst Du wirklich eine Position 100 Pips gegen Dich laufen lassen, wenn Du mehrere Lots eingesetzt hast? Halte ich für unrealistisch, den Nachkauf im Verlust in diesem Zusammenhang ebenfalls. Daher sehe ich keinen praktischen Sinn in Deinem realen Oanda-Versuch, entschuldige bitte diese Kritik.

Ich fasse nochmal zusammen;

- wir brauchen Signale mit einer super Trefferquote
- das Depot sollte gut gefüllt sein
- der Einsatz muß hoch sein, sonst macht unser Kleinvieh nicht genug Mist
- unsere Gewinne pro Trade sind sehr begrenzt
- unsere Verluste müssen begrenzt werden
- zu weite SL können wir uns leider nicht leisten!

[pitbull]

Wir unterhalten uns hier in Wahrheit über das Scalpen. Gerade im Forex Handel gibt es nur sehr sehr wenige erfolgreiche Scalper!

Die wenigen, die es gibt, schließen ihre Position sofort wieder, wenn sie falsch liegen, warum wohl?

[Papillon43]

@pitbull,
Ich sehe die Sache ein wenig anders.Scalptrading ja.Aber du musst bedenken,wieviele Trades man am Tag macht.20 Stück sind da keine Seltenheit und das lohnt sich immer mit kleiner Lotgrösse.
Wenn man einen Durchschnitt von 12 Trades am Tag hat,ist das mehr wie genug.Ich habe leider das Problem,das bei mir bei Oanda kein Pulver mehr da ist und ich habe nur Hebel 50:1.Nun benutze ich diesen Liveaccount erst mal nur zu Testzwecken mit ganz kleiner Margin.Auch bei dieser Margin habe ich bei 12 Trades allein einen Zuwachs von 0,9%.Damit bin ich auch zufrieden,wenn ich sehe,das die kontinuierlich erreicht werden,der Account langsam und stetig anwächst.Es ist also garnicht nötig,mit hoher Margin zu traden.Das ist zu gefährlich und macht dich schneller platt als dir lieb ist.
Ich trade grundsätzlich mit 3 Devisenpaaren gleichzeitig.Läuft wie ein Uhrwerk.Den grossen Stop kann ich mir auch nur so leisten.Sonst ist das natürlich Quatsch.Das ist alles nur eine Notlösung und wir werden bestimmt noch das passende finden zu dem ganzen.Äusserst schwierig,finde ich.
Gruss
Papi
PS:Schade das FxFan so lange nicht hier war,denn er hat die ganze Sache hier ins Leben gerufen.Er sagte damals,könnte ja mal ein brauchbares System draus werden und das das Problem der Stop sei.Aber er hat solche Ideen auch.Als Banker.

[pitbull]

Aber wie soll das funktionieren? Selbst wenn wir von einer sehr sehr guten Trefferquote von 90 % ausgehen, so hast Du bei 10 Trades mindestens einen Fehltrade dabei. 9 Gewinner x 3 Pips = 27 Pips. 1 Verlierer x 100 Pips = - 100 Pips. 27 Pips - 100 Pips = - 73 Pips.

Ohne das jetzt Live beobachtet zu haben, geht nicht ein SL von z. B. 20 Pips? Aber selbst das dürfte nicht funzen. Wenn nämlich dann die Trefferquote sagen wir mal auf 80 % sinkt, kommen wir zu folgender Rechnung;

8 Gewinner x 3 Pips = 24 Pips. 2 Verlierer x 20 Pips = - 40 Pips. 24 Pips - 40 Pips = - 16 Pips. Zwar schon besser als eben, aber leider immer noch im Minus.