S U P P O R T - F O R U M

[FxFan]

Hi Matze,

habe schon ein HS zur Strategie hier entworfen und teste es gerade im 1 min Chart. Ja, man müßte es hinkriegen, daß beim Reversal sämtliche geöffnete Positionen geschlossen werden und nur 1 Position in Gegenrichtung eröffnet wird.

Ich habe wieder die Lösung mit der berühmt-berüchtigten EventCount-Funktion gewählt. Alles andere dürfte schwierig werden.

FxFan

[WorldTra.de]

Hallo Roy,

wenn du da ein funzionierendes Ergebnis hast, dann würde ich mich freuen, wenn ich es auch auf meinem neuen System ausprobieren könnte. Arbeitest du da mit einem Zähler, weil manchmal muss er zwei gleichlaufende dichtmachen/ drehen und manchmal einen oder 4. Wenn das hinhaut, dann siehts jut aus

Matze

[FxFan]

Muß mal sehen, wie sich das realisieren läßt. Das Problem ist, daß die ECs ihre Werte aufsummieren und man sie nicht mehr auf Null setzen kann. Also wird es vielleicht eine Kombination aus ECs und Zählern ohne ECs.

FxFan

[WorldTra.de]

Alles klärchen,

Matze

[FxFan]

Hi etfrh,

mir ist noch was eingefallen zu dem Punkt, daß bei Deiner Strategie oft mehrere Positionen pro Paar parallel laufen. Diesen Sachverhalt muß man natürlich berücksichtigen, um die Performance dieser Strategie mit der Performance anderer Strategien vergleichen zu können.

Angenommen Deine Strategie läuft im Durchschnitt mit 2 Positionen pro Paar. Dann müßte man die Performance dementsprechend durch 2 teilen, um die Performance bezogen auf 1 Position zu erhalten und mit anderen Strategien vergleichen zu können, die ja in der Regel mit 1 Position pro Paar gefahren werden.

Beispiel:
Strategie A bringt mit 0,1 Lot 500 Netto-Pips in 1 Paar monatlich. Dann beträgt der Ertrag 500 * EUR 7 = EUR 3500.
Strategie B bringt mit 0,1 Lot 350 Netto-Pips und mit weiteren 0,1 Lot 450 Netto-Pips, also mit 0,2 Lots 800 Netto-Pips in 1 Paar monatlich. Dann beträgt der Ertrag 800 * EUR 7 = EUR 5600. Bezogen auf vergleichbare 0,1 Lot sind es aber "nur" 400 Netto-Pips und EUR 2800.
Strategie A ist also proftabeler als Strategie B.

Deine 4 lukrativsten Paare haben in Deinem Test-Monat im Schnitt ca. 1660 Pips pro Paar gebracht. Wenn sie wirklich durchschnittlich mit 2 Positionen laufen, wären es also 830 Pips pro Paar monatlich.

Die Frage mit dem Spread ist ja noch nicht ganz transparent gerklärt. Falls also der Spread doch noch abgezogen werden müßte, würde das bei der teilweise nicht geringen Höhe des Spreads und vor allem der Anzahl der Trades ziemlich die Performance drücken.

Mir liegt es hier fern, Deine Strategie schlecht zu schreiben oder ähnliches. Es ist nur eine legitim kritische Betrachtung der geposteten Werte, die auch als Denkanstoß dienen soll. Denn es kann ja sein, daß die Strategie pro Paar heruntergerechnet auf 1 Position abzüglich des Spreads "nur" 300 Netto-Pips monatlich bringt. Das wäre natürlich für 1 Monat immernoch ein gutes Ergebnis, wenn es denn auch über einen wesentlich längeren Zeitraum durchschnittlich erreicht werden könnte.

Um einen Vergleichsmaßstab zu erhalten, ist also die Frage: Wie profitabel ist die Strategie mit Live-Kursen, bezogen auf 1 Position, bezogen auf 1 Paar und abzüglich des Spreads?

FxFan

[etfrh]

Hallo FxFan,

ich bin dankbar für jede kritische Anmerkung. Das zeigt mir,das sich jemand mit dem System beschäftigt hat. Außerdem bin ich ganz sicher, ganz weit davon entfernt mich als einen Experten und Superfachmann zu halten, der keinen Rat von Anderen mehr braucht.
Der Entwickler sieht sein eigenes System auch mit anderen Augen, denke ich, - mehr die positiven Dinge wie die negativen - als ein Außenstehender. Deshalb halt ich eine kritische auseinandersetzung für äußerst wichtig. Denn nur wenn ein System alle kritischen Fragen positiv beantworten kann, sollte es an den Start gehen.

Wie ich schon geschrieben habe, habe ich die 4 Paare als die zur Zeit besten Paare aus 17 Paaren herausgefiltert. Ich halte es für ganz wichtig, auch weiterhin die 17 Paare auszuwerten ( macht zwar ne heidenarbeit, solange das noch nicht automatisiert ist) um auch immer die 4 besten Pferde am Start zu haben und 4 Pferde sollten es schon sein, um auch einen Ausgleich zu haben.
Wenn man immer die 4 besten Paare am Start hat, sollte man am Ende der Woche doch fast sicher von einem positiven ( wie hoch auch immer) Ergebniss ausgehen können.

Ein Vergleich mit anderen Systemen ist mir - offen gesagt - scheißegal und interessiert mich auch nicht, solange dies System nur zuverlässig und auf Dauer im plusbereich ist.

Ich halte mir jetzt mal die Postings von Hubi vor Augen, aus denen ich im allgemeinen entnehme, daß ein Trader der auf Dauer, im Schnitt 10 Pip`s pro Tag macht sich als guten Trader betrachten kann. Bei 20 Handelstagen im Monat wären das 200 Pip`s gesamt.
Zur Zeit sprechen wir bei diesem System nach der sozusagen ersten Auswertung, von vielen hundert Pip`s pro Währungspaar. Da besteht noch jede Menge Luft nach unten.

Ich gewinne für mich immer mehr den Eindruck, das dies ein System sein könnte, das man am besten Sonntags abends anwirft und man sich ,, wie Kostolany sagen würde`` bis Freitags abends schlafen legt und dann nachschaut wieviel Pip`s eingefahren wurden.

Diesen letzten Satz habe ich nicht ganz Ernst gemeint.

tschüß

[sakata]

Morjen etfrh,
ich hab´s gelesen, dass Dich andere Systeme einen Sch... interessieren.
Manche Leute machen aber aus Sch.. Gold . Hm?
Wenn, irgend wann, Dein System doch nicht so ganz befriedigend laufen sollte (live). Dann prüfe doch mal z.B. das hier im Forum eingestellte Kama-Cross-System. Es bedarf einiger Zusatzeinstellungen allerdings.
Prüf doch mal auch Dein System, wenn nicht schon geschehen, auf max. Drawdown.
Ich denke auch, dass man sich vielleicht von Paaren mit den extremen Spreads fernhalten sollte.
Suchst Du "Dein" System, weil Du tagsüber keine Zeit zum handeln hast oder willst Du selbst nicht "abdrücken" wenn´s soweit ist?
Grüße

[etfrh]

hallo,

oohp`s, da ist aber etwas ganz falsch rübergekommen. Ich interessiere mich brennend für die anderen Systeme, und ich habe jedes posting zu irgendeinem System in diesem Forum gelesen. Besonders bin ich zur Zeit an dem EXB System von Indochris dran. Was ich meinte ist, das mich ein Vergleich mit anderen Systemen nach dem Motto, wieviel Pip`s machen Sie denn, einen Sch. interessiert.

Wie ich schon geschrieben habe, habe ich ein Problem mit einer Stopstrategie. Setzt man Stop`s zu nahe am Kurs ist das nicht gut. Setzt man Stop`s zu weit vom Kurs, ist das auch nicht gut. Zusätzlich sollte man eine solche Strategie nach jedem Währungspaar ausrichten. Auf ein Jahr zurückgerechnet hat z.B. EURCHF eine Tagesrange von 76 Pip`s gehabt. Der GBPJPY aber eine Range von 181 Pip`s am Tag. Diese Tatsache hat ja wohl einen entscheidenden Einfluss auf eine Stopstrategie.

Ich kann sehr gut mit einem Trade umgehen, der gegen mich läuft.(emotional meine ich) Aber ich könnte ja abdrehen, wenn ich ausgestoppt worden bin und ich ne halbe Stunde später sehe, das der Stop nur ein paar Pip`s zu nahe dran war. Bei diesem System brauche ich keine Stop`s. Das interessiert mich daran. Dafür habe ich natürlich den Nachteil, daß immer Positionen offen sind.

Drawdown. Nun, das muss die Zukunft zeigen. Aber ich meine, wenn ich auf die Tagauswertung in der Tabelle verweisen darf, wenn ein Drawdown von 486 Pip im EURUSD am gleichen Tag ausgebügelt werden kann, und im selben Währungspaar innerhalb einer Woche, was soll dann noch passieren.

viele Grüsse

[pitbull]

@ etfrh;

kein System hält ewig. Da wird dann der fehlende Stop zur Falle. Was, wenn das System kippt? Dann schaust Du am Ende der Woche auf ein vernichtetes Depot!

Jetzt könntest Du sagen, nein ich schaue täglich nach, ok. Wann steigst Du aus? Bei 500 Pips Minus, bei 1.000 Pips Minus oder wann?

In der Demo läßt Du im Zweifelsfall einfach weiterlaufen, wirklich verlieren kannst Du ja nichts. Was aber mit realem Geld? Glaube mir, dann geht Dir der Arsch auf Grundeis!

[FxFan]

Was allgemeines zu Strategien: Fakt ist, daß man Vertrauen in eine Strategie setzen können muß. Das kann man nur, wenn man sie über einen längeren Zeitraum analysiert - mit Live-Daten und Netto-Performance. Es sollten neben Drawdown und Runup auch Highs und Lows innerhalb der einzelnen Trades erfaßt werden.

Dann "weiß" man im Ernstfall, daß es schon vorgekommen ist, daß es so und so tief gehen kann, aber danach meistens auch wieder aufwärts geht. Negative Ausnahmen können natürlich nicht komplett ausgeschlossen werden. Deswegen geht's darum, möglichst hohe Wahrscheinlichkeiten zu erreichen. Je höher die Wahrscheinlichkeit, desto höher das Vertrauen.

Habe vor einiger Zeit mal Screenshots von Live-und Demo-Chart gemacht. Ich denke, die Bilder sagen eindeutig, daß Demo-Kurse nicht zum realistischen Testen geeignet sind. Achtung: Bilder "schnell gucken, denn sie werden nur für 100 Tage auf dem Server gespeichert...

FxFan