Fragen zum Handelsystem




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Fragen zum Handelsystem

Beitragvon etfrh » 24.04.2005, 12:09

Hallo,

seit Februar beschäftige ich mich mit einem einfachen Handelsansatz. Ab dem 17.März werte ich jedes generierte Signal aus, und das in 17 Währungspaaren.

Das Ergebniss bis heute ergibt 6524 Pip`s plus. Die 4 besten Währungspaare erreichten 6639 Pip`s plus. Natürlich im Demo account nach dem Motto ,, das wäre so gekommen``

Meine Fragen dazu:

1) Wie ist so eine Auswertung im hinblick auf ein Livekonto zu bewerten?

2) Kann man bei dem Zeitraum vom 17.März bis heute schon von einer Statistischen Relevanz für die Zukunft sprechen?

folgendes Problem bei der Programmierung des System`s besteht noch:
(mein Kenntnisstand ist mit gleich null anzusetzen)

bei dem System ist es durchaus normal, daß mehrere Signale in der gleichen Trendrichtung erfolgen bevor ein Gegensignal erfolgt. Wenn man z.B. eine Buyposition mit 0,1 Lot eröffnet und anschließend zwei weitere Buysignale entstehen, dann wird Position 2 und 3 mit jeweils 0,2 Lot eröffnet.
Wenn dann ein Sellsignal kommt wird nur eine Buyposition glattgestellt und eine Sellposition eröffnet.
ob man eine Programmierung finden kann die in einem solchen Fall alle Buypositionen glattstellt?

Auswertung der vier besten Währungspaare ab dem 17 März

EURUSD GBPCHF USDCAD AUDUSD
Woche
Summe
11 0,0289 0,0131 0,0420
12 -0,0328 0,0509 0,0210 0,0494 0,0885
13 0,0730 0,0742 0,0204 0,0075 0,1751
14 0,0628 0,0161 0,0332 0,0503 0,1624
15 0,0490 0,0186 0,0239 0,0138 0,1053
16 0,0198 0,0256 0,0482 -0,0030 0,0906

Summe 0,1718 0,1854 0,1756 0,1311 0,6639

Monat
Summe
März -0,0076 0,1098 0,0582 0,0700 0,2304
April 0,1794 0,0755 0,1174 0,0611 0,4334

Summe 0,1718 0,1853 0,1756 0,1311 0,6638

Tag EURUSD GBPCHF USDCAD AUDUSD
Summe
17. Mrz 0,0017 0,0017
18. Mrz 0,0224 0,0050 0,0274
20. Mrz 0,0048 0,0081 0,0129
21. Mrz 0,0056 0,0056
22. Mrz -0,0489 0,0138 0,0432 0,0081
23. Mrz 0,0224 -0,0017 0,0207
24. Mrz -0,0195 0,0254 -0,0064 -0,0005
25. Mrz 0,0036 0,0023 0,0059
27. Mrz 0,0356 -0,0005 0,0136 0,0487
28. Mrz 0,0175 0,0075 0,0162 0,0025 0,0437
29. Mrz 0,0149 0,0149
30. Mrz 0,0036 0,0069 -0,0061 -0,0011 0,0033
31. Mrz 0,0041 0,0296 -0,0018 0,0061 0,0380
01. Apr 0,0478 0,0152 0,0121 0,0751
04. Apr 0,0223 0,0083 0,0144 0,0450
05. Apr -0,0121 0,0149 0,0111 0,0106 0,0245
06. Apr 0,0013 0,0043 0,0070 0,0126
07. Apr 0,0370 -0,0231 0,0050 0,0057 0,0246
08. Apr 0,0366 0,0020 0,0045 0,0126 0,0557
11. Apr 0,0096 0,0291 0,0387
12. Apr 0,0474 0,0139 0,0010 -0,0016 0,0607
13. Apr 0,0107 0,0092 -0,0062 0,0154 0,0291
15. Apr -0,0062 -0,0141 -0,0203
17. Apr -0,0029 -0,0029
18. Apr 0,0090 -0,0049 -0,0117 -0,0076
19. Apr -0,0170 0,0187 0,0087 0,0104
20. Apr -0,0016 0,0173 0,0140 0,0297
21. Apr 0,0065 0,0253 0,0014 0,0332
22. Apr 0,0059 0,0190 0,0249
Summe 0,1718 0,1853 0,1756 0,1311 0,6638


dieses Ergebniss - bis jetzt - scheint mir doch so interessant zu sein, daß es sich lohnen könnte sich etwas näher damit zu befassen.

Ich muss aber gleich dazu sagen, daß dies System sich nicht für jemanden eignet der Herzrasen und feuchte Hände bekommt wenn eine Position mal 30 oder 40 Pip`s gegen einen läuft.

über einige Meinungen würde ich mich freuen

beste Grüße[code][/code]


    beim Kopieren erscheint die Tabelle ordnungsgemäß. warum die in der Vorschau so erscheint, keine Ahnung
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    Beitragvon Papillon43 » 24.04.2005, 12:48

    Hallo etfrh,
    Kannst du nicht mal das HS/Handelsansatz konkret hier vorstellen,bevor man auf solch ein Posting antwortet???
    Die Auswertung sagt mir nicht viel.Wie das zustande kam,möchte ich wissen.
    Ich kann doch nicht von was reden,was ich garnicht vorstelle??
    Gruss
    Papi
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    Beitragvon indochris » 24.04.2005, 15:12

    @ Etfrh

    Etfrh Du hast geschrieben:

    2) Kann man bei dem Zeitraum vom 17.März bis heute schon von einer Statistischen Relevanz für die Zukunft sprechen?


    Nein das reicht bestimmt nicht.
    Obwohl ich Deine Zeiteinteilung (15 Min oder 1 Std. Chart) nicht kenne, weis ich aus Erfahrung vom letzten Jahr das man für den 1 Std. Chart rund 1 Jahr an Kurshistorien benötigt um alle Trendsituationen analysieren zu können.

    folgendes Problem bei der Programmierung des System`s besteht noch:
    (mein Kenntnisstand ist mit gleich null anzusetzen)

    bei dem System ist es durchaus normal, daß mehrere Signale in der gleichen Trendrichtung erfolgen bevor ein Gegensignal erfolgt. Wenn man z.B. eine Buyposition mit 0,1 Lot eröffnet und anschließend zwei weitere Buysignale entstehen, dann wird Position 2 und 3 mit jeweils 0,2 Lot eröffnet.
    Wenn dann ein Sellsignal kommt wird nur eine Buyposition glattgestellt und eine Sellposition eröffnet.
    ob man eine Programmierung finden kann die in einem solchen Fall alle Buypositionen glattstellt?


    Das kann man derzeit nicht programmieren, das geht nur von Hand, also nachdem Du 3 x mit 0,1 Lot long bist kpl. 0,3 Lot muß Du von Hand 0,4 Lot eingeben, damit bei einem shortsignal Deine Position wieder mit 0,1 Lot short ist.

    Grüße Indochris
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    Beitragvon etfrh » 25.04.2005, 01:21

    Hallo Papillon und Indochris,

    wenn ich die für meine verhältnisse schon hochkomplizierte und hochkomplexe -EXB Strategie - von Indochris verfolge, dann geniere ich mich schon bald, über so ein einfaches System wie meins diskutieren zu wollen.

    Ich will nur kurz erklären wie ich darauf gekommen bin:

    Bei der intensiven beschäftigung mit den Chart`s habe ich auch viele Indikatoren eingesetzt. Dabei habe ich mich, für meine Art des Tradens, auf den MACD und den RSI spezialisiert.
    Um den richtigen Einstieg zu finden, checke ich die Situation im 1-5-und 10 min. Chart. Besonders, neben einigen anderen Details, achte ich dabei auf Divergenzen zwischen Kurs und Indikatoren.
    Es stellt sich für mich dabei heraus, daß ich im Demo- wie im Livetrading 8 von 10 Trades im Plus abschließe. Leider muß ich gestehen, daß die zwei Minustrades die Gewinne mehr wie aufzehren. Das hat damit zu tun das ich ein grundsätzliches Problem mit einer Stopstrategie habe.

    Um ein System zu finden das ohne eine Stopstrategie auskommt, ist mir bei den vielen Stunden, die ich Chart`s angestarrt habe folgendes aufgefallen:
    Wenn der RSI 25 oder 75 erreicht entstehen mehr oder weniger heftige Kursbewegungen die teilweise bis zu 150 Pip`s erreichen können. Noch wichtiger ist, daß wenn 25 erreicht werden fasst immer ein Buymove entsteht der einen Einstieg im Plus enden läßt. Bei 75 natürlich das gleiche im Sellmove.

    Nun hat Matze, wofür ich mich herzlich bedanke, einen Signalgeber und danach ein System programmiert, daß ein Signal generiert wenn der RSI von weniger 25 oder mehr als 75 wieder in den neutralen Bereich zurückkommt.
    Deshalb konnte ich alle Signale in 17 Währungspaaren analysieren die seit dem 17.03. entstanden sind

    Bei den 17 Währungspaaren sind insgesamt 1183 Signale entstanden. Davon waren 746 im plus und 391 im minus. Untern Strich 6524 Pip`s plus

    Bei den 4 besten Paaren waren es 339 Signale. Davon 241 implus und 88 im minus. Unterm Strich 6639 Pip`s im plus.

    Ich versuche nochmal die Exceltabelle mit der detaillierten Auswertung der 4 besten Paare hier reinzukopieren.

    Bild


    viele Grüsse
    etfrh
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    Beitragvon etfrh » 25.04.2005, 01:26

    hallo,

    das System erzeugt im 10 min chart die besten Signale.

    in den anderen Zeiteinheiten kann man die Signale vergessen.
    etfrh
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    Beitragvon WorldTra.de » 25.04.2005, 08:22

    Hallo etfrh,

    Du kannst auch einen screenshot deiner Exceltabelle machen, als Bild abspeichern, auf einen Server packen und das Bild ins Posting einfügen. Wenn du keinen Server hast, dann schick mir einfach das Bild und ich packe es auf den Server hier.

    Schöne Grüsse

    Matze
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    Beitragvon pitbull » 25.04.2005, 08:58

    @ etfrh;

    schön, dass Du Dein System hier zur Diskussion stellst. Zunächst einmal glaube ich nicht, dass es darauf ankommt, dass ein System besonders kompliziert ist. Es geht hier schließlich nicht darum, Erstaunen und Entzücken hervorzurufen, sondern lediglich ums Geld verdienen.

    Aber nun zum System selbst;

    Ich möchte erst einmal mit ein paar Fragen beginnen, um es richtig verstehen zu können.

    - für welche Handelszeiten hast Du die Ergebnisse ausgewertet? Ich möchte zu bedenken geben, dass da 24h wenig Sinn machen, da niemand wirklich 24h vor dem Schirm sitzen kann. Es wäre dann eine Auswertung für realistische Handelszeiten erforderlich, also z. B. was hätte das System gebracht, wenn man die Signale zwischen 8h und 12h oder 8h und 16h gehandelt hätte?

    - Wann bist Du jeweils ausgestiegen? Welche Ausstiegstechniken und Kriterien wurden benutzt?

    - hast Du den jeweiligen Spread in den Ergebnissen schon mit berücksichtigt?

    Bin auf Deine Antwort gespannt.
    :)
    Viele Grüße
    pitbull

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    Beitragvon etfrh » 25.04.2005, 19:36

    Hallo,

    man muß nur Matze fragen, dann klappt`s auch mit einer Exceltabelle. Ich denke jetzt kann jeder die Tabelle vernünftig lesen.

    @ pitbull

    zu deinen Fragen

    Handelszeit

    das System muß komplett durchlaufen Man stelle sich einmal vor das morgens eine Position nach einem Buysignal geöffnet wird. Es kommt durchaus vor das im laufe des Tages weitere Buysignale generiert werden. Wenn dann während der Nacht ein Sellsignal generiert wird und dadurch alle Buypositionen geschlossen werden und man ist nicht dabei gewesen ,dann kann dieser Trade ganz bitter ausgehen.
    Deswegen muß unbedingt ein vollautomatisches System programmiert werden und das ist noch das Problem.

    Ausstiegstechnik

    Es gibt keine Technik dafür. Bei diesem System ist immer mindestens eine Position offen, solange bis ein Gegensignal kommt, dadurch die Position geschlossen wird und eine neue Position in Signalrichtung geöffnet wird.

    Spreads

    ich habe aus folgendem Grund keine Spreads berücksichtigt:
    Wenn z.B. eine Buyposition eröffnet wird sehe ich doch den Askpreis z.B. 1.3000 Wenn dann nach einem Sellsignal die Position z.B. bei 1.3020 geschlossen wird ist das doch der Bidpreis. Damit habe ich in der Auswertung 20 Pip`s plus. Der Kurs ist aber effektiv 23 Pip`s gelaufen. ( beim EURUSD)
    wenn ich mich mit dieser interpretation täusche muss der Spread natürlich berücksichtigt werden.


    Noch einige allgemeine Anmerkungen:

    ich möchte nochmal auf mein erstes Posting aufmerksam machen. wo ich darauf verwiesen habe, das dies kein System für Trader mit schwachen Nerven ist.
    Es ist durchaus normal das teilweise viele Positionen offen sind bevor ein Gegensignal kommt. Teilweise laufen die Positionen auch mit vielen Pip`s gegen einen.
    Ich verweise auf die Tabelle und möchte in der Tagauswertung auf dem 22.März aufmerksam machen.
    Da sind beim EURUSD ab dem 17. nur Signale in einer Richtung entstanden bevor am 22. ein Gegensignal alle Positionen mit 489 Pip`s minus geschlossen hat. Das ist doch normalerweise der Tod für alle weitere überlegungen in diesem System.
    Dadurch,das 4 Paare berücksichtigt werden,konnte ein Ausgleich stattfinden und der Tag trotzdem noch mit 81 Pip`s plus abgeschlossen werden
    In der Tagauswertung sind 29 Tage berücksichtigt, davon waren nur 4 Tage mit einem Verlust.
    Unterm Strich stehen 6638 Pip`s plus.
    Wenn ich bedenke, das diese Daten im Demobereich erhoben wurden und sich durchaus differenzen zum Livebereich ergeben werden und wenn noch irgendwelche sonstige Differenzen das Ergebniss auf z.B 1000 Pip`s drücken, ist das meiner Meinung nach durchaus ein System was man weiter verfolgen sollte.

    beste Grüsse
    etfrh
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    Beitragvon FxFan » 25.04.2005, 20:21

    Hallo etfrh,

    danke für's Posten Deiner Strategie ;)

    Noch was zum Spread, um Mißverständnisse zu vermeiden: Am einfachsten ist es, die Chart-Anzeige auf BID zu lassen, jeweils das Candleclose bei Signalen abzulesen und einfach den entsprechenden Spread pro Einzelposition bei jedem Reversal abzuziehen.

    Denn wenn man long geht, sieht man in der BID-Anzeige nicht ohne weiteres den ASK-Kurs. Den "sieht" man ja nur, wenn man zum BID-Kurs den Spread addiert.

    Und Live-Kurse weichen teilweise ordentlich von Demokursen ab und sind deshalb natürlich realistischer.

    Also obwohl in den Ergebnissen auf Grund dessen Ungenauigkeiten enthalten sind, sieht es doch immernoch nach einer profitabelen Strategie aus. Aber die Ungenauigkeiten lassen sich ja ggf. ausmerzen :)

    FxFan
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    Beitragvon WorldTra.de » 25.04.2005, 21:08

    Hallo Roy,

    meinst du, man kriegt es hin, das wenn mehrere Positionen offen sind in eine Richtung und ein Gegensignal kommt - man alle Positionen schliesst und mit einer Normalposition in der Gegenrichtung investiert ist? So mit einem Zähler oder sonstigem?! Habe da nämlich auch ein Sys, das mehrere Signale hintereinander in die gleiche Richtung anzeigt und ausführt, aber wenn ein Gegensignal kommt, dann wird nur immer die älteste Position in Normalgrösse geschlossen.

    Wäre klasse, wenn man alle gleichlaufenden Positionen mit einem Schlag schliessen könnte.

    Danke

    Matze
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