S U P P O R T - F O R U M

[indochris]

Hallo zusammen,

bevor ich am kommenden Wochenende eine ausführlichere Analyse des letzten "April Tradingmonats" einstellen werden, hier eine aktuelle Zusammenfassung.
(Es hat sich nicht viel geändert, gegenüber dem Ergebnis von vor 2 Wochen)

Realisierte Pip April 06: - 93 Pip
Offene Positionen + 10 Pip (GBP/JPY +53Pip, GBP/USD -73Pip, CAD/JPY + 30 Pip)

Eine erfolgreiche Woche wünscht Indochris

[indochris]

Hallo zusammen,

vor dem letzten Wochenende hatte ich einen Einstiegsstop-Verkauf beim USD/JPY im Markt bei 116,22. Auf dem Chart ist das zu sehen.
Zu sehen ist auch auf dem 1. Blick das der Einstigsstop nicht ausgeführt wurde, weil das Einstiegslimit ja immer noch sichtbar ist, obwohl der Kurs nach unten durchgebrochen ist.
Erst auf den 2. Blick fällt auf, (siehe nächsten Chart) das es zur Wocheneröffung, vor den eigenlichen Handelstart um 2300 Uhr MEZS ein großes GAP gibt.




Besser sieht man das erst auf dem 5 Min Chart!

Alles was links der "blauen" Linie" ist ist der Kursverlauf vor!! 2300 Uhr MEZS also die Zeit von 2240 - 2300 MEZS. Da der eigentliche Handel erst um 2300 Uhr startet, war der Kurs zum Zeitpunkt 2300 Uhr und später immer unter meinem Limit vom 116,22.

Was kann man dagegen machen.....praktisch nichts. Der Trade wird nicht in die Statistik mit reingenommen, weil er nicht handelbar war. Ist zwar schade aber so ist es halt nun mal. Trader die noch nicht solange im Markt sind sollten sich das geschehene zu eigen machen und beachten das es erst um 2300 Uhr los geht.

Grüße Indochris

[indochris]

Hallo zusammen,

anbei die Performance zum Monatsende.

Das realisierte Ergebnis beträgt - 103 Pip, dem stehen aktuell + 738 Pip offene Positionen gegenüber.
Die Performance Auswertung wurde etwas erweitert. Oben wie bisher die Performance nach dem Standard Trading mit dem CCI als SL. Der CAD/USD wurde nicht mehr getradet (STOP) dafür der CAD/JPY reingenommen.

Unten die Erweiterung:
Die Reihen B16 - D22 zeigen das Ergebnis wie oben. Die Reihen E16 - G22 das Ergebnis des Tradings mit 3 Positionen 50/100/150 Pip wie bereits vor ein paar Wochen besprochen. Bitte beachten, das Ergebnis ist hier auf 0,1 Lot gerechnet um es vergleichbar zu machen, den das Trading mit 50/100/150 also Kursziellimit tradet ja mit 0,3 Lot. Die Felder H16 - J22 zeigen das Trading mit nur einem Kursziellimit an. (Die Kursziele brutto/netto wie in der Liste rechts N16 - O23)

Dieses Trading mit nur einem Kursziel hat überraschend das beste Ergebnis erzielt. Die besten Ergebnisse in Pip sind "blau/grün" hinterlegt. Desweiteren habe ich mal den quotienten ausgerechnet, Pip : Maxdown. In den Feldern "Verhältnis" D/G/J " gelb hinterlegt sieht man den errechneten Wert. Je höher dieser ist, desto besser, denn dann habe ich viel + pip und wenig maxdown. Hier schneidet das Trading mit nur einem Kursziel überraschend sehr gut ab. Die gelb gepunkteten Felder zeigen den besten quotienten pro Wägrungspaar an.

Die Zeile 24/25 mit der Bezeichnung "ALL" gibt das Ergebnis inkl. CAD/USD an. Die Zeilen 26/27 das Ergebnis ohne CAD/USD mit CAD/JPY. Das Ergebnis in Zeile 26 erfassst alle Wärungspaare, der Werte in Zeile 27 den Durchschnitt also Ergebnis aus Zeile 26 : 6 Währungspaare.

Welche Trading konsequenzen ich daraus ziehen werde, erkläre ich später. Falls Fragen dazu nur zu...... Grüße Indochris

[indochris]

So jetzt gehts weiter nachdem alle Einkäufe fürs lange Wochenende getätigt wurden, hoffentlich reicht´s

Die Performancetabelle hat mich zu folgender Entscheidung bewogen:

Ich trade jetzt 0,3 Lot pro Trade. Davon werde ich für das Trading mit einem Kursziel nach der Kurszieltabelle 0,2 Lot verwenden, 0,1 Lot läuft dann wie bisher mit SL über CCI. Im EUR/JPY Chart kann man das schon sehen wie das funktioniert. Der Kurs wurde gestern mit leichtem Minus bei SL50 ausgestopt. Damit wird das Trading eingestellt und über den letzten Hoch /Tief Kursen neue Einstiegslimite gesetzt. Der Einstieg unter 141,45 muß noch erfolgen, gestern Abend ging ab ca. 2115 der Orderserver nicht mehr, ich konnte nichts mehr aufgeben. Die Order oben ist aber schon drin, über dem Hoch bei 145,47 gehe ich bei 145,53 mit 0,3 Lot Long, davon werden bei 146,02 wieder 0,2 Lot rausgenommen. Der Rest läuft wie bisher mit SL CCI.

Im Chart sind desweiteren eine "Dicke rote und grüne Linie" zu sehen. Die kommt von SL-Indikator volatiliti based und soll den SL mit dem CCI zusammen optimieren. Dazu später ein eigener Beitrag.

Was noch angesprochen werden muß ist eine Regelerweiterung, wenn der Kurs an einem Top/Tief dreht. Trade 47 wird bei SL47 gedreht, d.h. es startet Trade 48, short. Für diesen Trade gilt das letzten "Hoch" 6 Tage lang (06.04) als SL erst danach gilt der CCI wieder als SL. Die 6 Tage sind schwarz gekennzeichnet. Der Tag 6 ist beendet. Jetzt gibt es zwei möglichkeiten:
1. Der CCI notiert unter der Nulllnie, dann wird wie bisher verfahren, sobald der CCI über die Nulllinie im Tagesverlauf steigt, gilt das Tageshoch als SL.
2. Der CCI notiert bereits über der Nullinie wie im EUR/JPY Chart zu sehen. Wo soll der SL jetzt hin? Warten bis der Indikator wieder unter die Nullinie geht? SL über letzten "Hoch SL48(2)" oder den SL sofort über Tageshoch von Tag 6 setzten SL48 (1).

Hierzu folgende Regel: Notiert der CCI am Tagesschluß von Tag 6 über der Nulliene wird die Range von "Hoch" (höchstes Hoch) zum niedrigsten Tageshoch innerhalb der letzten 7 Tage ermittelt. Die blau senkrechte Linie zeigt die Range an. Jetzt wird Range 1/2 ausgerechnet. Dies ist die rosa Linie bei 145,21. Es gilt: notiert der Kurs zum Tagesschluß von Tag 6 unter Range 1/2 also unter der gedachten rose Linie gilt als SL das Tageshoch von Tag 6, würde der Kurs über der gedachten 1/2 Range Linie (rosa) schließen wird als SL das letzte Hoch beibehalten. (aktueller SL)
Damit ist klar festgelegt wie die Trendumkehr zu handeln ist, Grüße Indochris

[indochris]

Bei der Auswertung der April Performance, stellt man fest das besonders der GBP/USD zur negative realisierten Performance beigetragen hat und hier hat vorallem der Trade/Fehlsignal vom 20/21. 04. 2006 mit - 190 Pip. Am SL47 wird unter dem Tagestief short gegangen. Trade 48 startet short und wird ausgestoppt bzw. gedreht beim erreichen eines neuen Hochs, Trade 49 startet long....

Das allgemeine SL Problem ist hier aufgetaucht, nämlich das man einen SL finden muß der nicht zu sensitiv ist und nicht zu früh ausgstoppt zu werden, der aber auch nicht zu träge reagiert darf, damit nicht zuviel Profit wieder davon schwimmen. Der CCI reagiert tendenziell zu schnell, was in volatilen Trends von Vorteil ist. Dies hat z.B. beim GBP/JPY in den letzten Wochen perfekt funktioniert, bei GBP/USD allerdings nicht. Hier kam das Verkaufsignal (Trade48) zu schnell.

Als Alternative hatte ich bisher den EMA 28 Tage Low/High GD. Im Aufwärtstrend ist der EMA 28 Tage Low GD mein SL der rot gestrichelt ist, im Abwärtstrend ist es der EMA 28 Tage high GD der grün gestrichelt ist. Dieser EMA-SL funktioniert in lägerfristigen Trend recht gut, ist aber in schnellen volatilen Kursverläufen zu langsam und zuviel Profit schwimmt davon. Leider weis man vor einem Trend nicht, wie er endet bzw. wie schnell und steil der Kursverlauf sein wird. Mal könnte der schnelle SL besser sein mal der langsamere.

Aus diesem Grund habe ich in den Chart noch einen Indikator eingefügt, den "StopLos volatily based" Dieser besteht aus 2 Linien Short/Long. Es sind dies die dicken grüne/rote Linie. Ich habe also jetzt insgesamt 4 SL Linien/Indikatoren:

-Volatily long
-Volatily short
-EMA 28 SL je nach Traderichtung low/high
-CCI über/unter der Nullinie

Meinen aktuellen SL lege ich jetzt immer an die "3" SL Linie, egal welche das ist und zwar im Aufwärtstrend zähle ich von oben nach unten, im Abwärtstrend von unten nach oben. Im Chart habe ich die Entsprechenden Linien mit 1, 2, 3 und 4 gekennzeichent. Für den SL Level gilt natürlich wie bisher der Schlußkurs um 2200 MEZ. Ich kontrolliere also um 2200 Uhr MEZS wo liegen die SL-Linien und zähle dann die SL Lienien ab bei der 3 Linie ist dann der SL. Solange der CCI kein SL Signal liefert wird er nicht gewertet, d.h. im Aufwärtstrend liefert der CCI solange kein SL-Signal solange der CCI über der Nulllinie notiert.

Im GBP/USD Chart würde der SL zum Tagesschluß immer am blauen Kreis "3" liegen, egal welcher Indikator das jetzt ist. Dadurch bin ich nicht abhängig von einem SL-Indikator, der gerade mal nicht so zum Trend paßt. Im Chartbeispiel wäre ich am 20/21.04.2006 nicht ausgestoppt worden. Der grüne Punkt signalisiert das SL-Signal duch den CCI, es ist aber die 2 SL-Linie. Die 3 SL-Linie wäre der EMA 28 Tage Low GD. Diese SL Linie würde nicht erreicht. Am 26.04. liegen 3 SL-Linien fast alle auf dem gleichen Niveau +- 5 Pip. Auch dieser SL hält.

Mit dieser SL-Strategie mach ich mich unabhänging von nur einem SL. Diese Strategie wird ab dem nächsten Monat angewendet. Der SL für den Montagshandel beim GBP/USD liegt an der EMA 28 Tage Low Linie etwas über 1,7900. (SL49) (Wird heute Adend zur Eröffnung eingegeben.)

Vielleicht kann der ein oder andere diese Art des SL auch für sich gebrauchen.

Noch ein schönes verlängertes Wochenende wünscht Indochris

[indochris]

Hallo zusammen,

anbei die aktuelle Performance zum 19.05.2006 Tageschlußkurs. Gestern wurde der bisher längste Trade seit Januar 2006 beendet. Beim GBP/USD wurden 829 Pip realisiert. Das Trading läuft bis jetzt ausgezeichnet und übertrifft sogar meine Erwartungen.

Dieser phänomenale Trend zeigt wieder einmal das Oszillatortrader/Divergenztrader bei solchen Trades sehr gefährlich leben. Über 1000 Pip´s in 6 Wochen ohne Korrektur, wer kann das durchstehen??

Ich folge da lieber dem trend..
Ein schönes Wochenende wünscht Indochris

[indochris]

Hallo zusammen,

etwas verspätet die Performance zum Ende des Monats Mai. Nachdem der Monatswechsel in der Mitte der letzten Woche lag, sind in der aktuellen Performanceübersicht die ersten 2 Tage des Juni bereits mit eingerechnet.

Der Mai war mit + 1240 Pip sehr erfolgreich. Es zeigt das das System funktioniert, trotz des Fehlstartes des USD/JPY, der gleich 2 Fehlsignale hintereinander in den ersten 2 Tagen hingelegt hat. Der Schnitt von +- 500 Pip pro Monat konnte trotzdem gehalten werden.

Durch die beiden Fehlsignale beim USD/JPY, habe ich mir die StopLos Linien nochmals intensiv angesehen. Derzeit arbeite ich noch dran... das Ergebnis ist aber noch offen..

Eine erfolgreiche Woche wünscht Indochris

[indochris]

Hallo zusammen,

anbei die kleine Performanceübersicht zur Monatsmitte (ist vom 15.06.06 Nachmittags)

Ich habe die Perfomanceübersicht jetzt auf das Bildformat "GIF" umgestellt. "GIF" braucht weniger Speicherbedarf und die Bildqualität ist wesentlich besser und klarer als bei "JPG"
Ende des Monats werde ich für das "Triggerlines Trading" eine Zusammenfassung der Handelsregeln einstellen.

Noch einen schönen Sonntag wünscht Indochris

[4exer]

Hi Indochris und Mitleser,

werde ich für das "Triggerlines Trading" eine Zusammenfassung der Handelsregeln einstellen.

Klingt gut, das Regelwerk ist doch schon ziemlich komplex geworden.

Ein paar sonnige Tage (mal ohne Hagel ) wünscht Euch 4exer

[indochris]

Hallo zusammen,

nachdem jetzt 3 Monate Livetrading des 2200 Uhr Triggerlines System vorbei sind, ist es an der Zeit eine Analyse zu treffen. Der Blick auf die Performance zeigt das der Juni, nach einem sehr guten Mai, die kpl. Performance runtergezogen hat. In den Monaten April - Juni gab es ein kleines Plus, seit Jahresbeginn ein Plus von 2200 Pip. Das bleibt auf jeden fall hinter den Erwartungen zurück.

Die verschiedenen Tradingstrategien, (Standard d.h. dem Indikator mit dem kpl. Einsatz folgen, die 3 Positionen je 50, 100, 150 Pip Kursziel und das Traden mit 1 Position) haben sich unterschiedlich entwickelt.

Das System mit 3 Positionen und die jeweils ein Kursziel von 50 Pip, 100 Pip und 150 Pip hatte hat das schlechteste Performance und wird nicht weiter verfolgt. Das "Standard" System hat eine bessere Performance aber das größte "drawn-down". Am besten abgeschnitten hat des System mit nur 1 Position, die Kursziele nach der Kurszieltabelle hatten. Beste Performance und niedrigster "drawn-down"

Die weiter Analsyse Zeit der schlechten Juni Performance zeigt vor allem das der Stop-Los in den letzten Trends meist zu klein ausgelegt waren und zu viele Fehlsignale verursacht wurden. Hierzu wird es einen neuen Stop-Los ab 01.07.2006 geben. Dazu einen Blick auf den EUR_JPY Chart.




Wie schon beschrieben war die Ursache für die schlechte Performance im Juni die zu klein/kurz gewählten SL Level. Als Beispiel der EUR_JPY Chart der letzten Wochen. Am 1. Juni sieht man den Trade 53 über dem Mai Hoch, dieser Trade wird bei SL53 ausgestoppt. Bei den Trades 54 + 55 wiederholt sich das ganze. Immer wieder erfolgt der Einstieg über dem vorherigen Hoch, aber der Einstieg wird kurz darauf ausgestoppt. (Durch den zu nahen SL)

Eine Analyse der letzten Jahre hat ergeben, das der SL weiter weg muß und zwar auf eine Level von 105 Pip über/unter die EMA-28-High/Low Linien. Diese Linien sind im Chart grün/rot durchgezogen. Im Aufwärtstrend ist der SL 105 Pip unter der gestrichelten roten EMA. Der SL wird wie bisher Abends um 2200 Uhr festgelegt und gilt für den folgenden Tag. Der SL wird bei einem steigenden Kurs nicht runtergzogen, sondern kann nur nach oben nachgezogen werden, selbst wenn die EMA Linie fällt. Im Chart sieht man das an den blauen kleinen Kreisen, die den SL abbilden. Mit diesem System wäre man seit dem Einstieg am 18 Mai immer noch Long ohne jedliches Fehlsignal.

Zur Info: Die Linie die 105 Pip über und unter der EMA 28TageLinie zu sehen ist, habe ich erzeugt indem ich die eine neue EMA 28 Tagelinie vertikal verschoben habe. Da die % Verschiebung im Bereich 0,5 % - 1,02% liegt muß man den vorhandenen Indikator Moving Average "Clonen" bzw. "Ändern" da in der Standardeinstellung des Indikators nur "ganze Zahlen 1, 2, 3...% eingeben werden können und keine Zahlen kleiner 1. In der EingabeMaske muß die Einstellung "V-Shift" vom interger(with Bounds) geändert werden in float (with bounds). Die minimale Einstellung
-10,0000, die maximale 10,000. Dann läßt sich die Linie in den Chart einfügen.

Neben dem Standardtrading beim dem der kpl. Einsatz dem SL folgt hat es sich bewährt folgende feste Kursziele mit einzuplanen, nämlich 50 Pip und 100 Pip. (Tabelle welche Kurzziele für welche Währungspaare folgt)
Wie im Chart zusehen benötigt man zum Einstieg mit sollch einem System mindestens 0,3 Lot. 0,1 Lot bei 50 Pip rausnehmen, wiederum 0,1 Lot bei 100 Pip jeweils "brutto" und das verbleibende 0,1 Lot läuft dem SL hinterher....und ins plus ....

Dann wären wir ja uach schon bei der Zusammenfassung der Regeln, die ich im Anschluß zusammenfassen werde.