Weiß jemand, wie VTtrader den EMA berechnet?
Auf tradesignal.com habe ich folgende Formel als Berechnungsgrundlage für den EMA gefunden:
Ew(t) = Gewichtungsfaktor
n = Perioden
t = jetziger Wert
(t-1) = vorheriger Wert
Ew(t) = 2 / ( n + 1)
EMA(t) = ((Close(t) – EMA(t-1)) * Ew(t)) + EMA(t-1)
tradesignal.com schreibt dazu: "Etwas irreführend ist die Angabe der Periode für den uninformierten User sicherlich, denn diese suggeriert ja, dass die Kurse der letzten 10 Tage für einen 10 – Tage EMA verwendet werden. Richtig ist jedoch, dass mit Hilfe der Periodenangabe der Gewichtungsfaktor berechnet wird."
Das hieße ja, daß die Berechnung gar nicht auf den letzten 10 Kursen basiert, sondern immer nur ein Prozentsatz vom letzten Kurs genommen wird
Ich möchte den EMA in Excel berechnen. Wenn ich aber diese Formel verwende, komme ich nicht auf die Werte, die ich im Inspektor sehe.
Habe 55 Kurse aus dem EUR/USD Daily Chart nach Excel kopiert. Alle Indis brauchen ja einen gewissen "Vorlauf". Bei einem 20er EMA liegen also mehr als genügend Kurse vor.
Beispiel:
20er EMA Close
Tages-Candle 18.02.
Inspektor 1,2995
Excel 1,2936
FxFan