S U P P O R T - F O R U M

[indochris]

Hier möchte ich eine Trendfolge-Strategie vorstellen, die wie ich glaube ganz interessant sein könnte.

Als 1. einen Beispielchart der die grundsätzliche Funktionsweise verdeutlichen soll:

Die Funktionsweise beruht auf dem System nur dann zu traden wenn die übergeordneten Zeiteinheiten alle in eine Richtung laufen. Das bedeutet, das ich im 15 Min Chart nur dann Trade wenn sich die Übergeordneten Charts im 1 Std. Chart und 4 Std. Chart alle in eine Richtung bewegen.

Die Zeiteinheiten sind dabei variabel:
Trade ich im 5 Min Chart sollten 15 Min + 1 Std. Chart in die gleiche Richtung laufen.
Trade ich im 15 Min Chart sollten 1 Std. + 4 Std. Chart in die gleiche Richtung laufen.
Trade ich im 4 Std. Chart sollten 1 Tages + Wochen Chart in die gleiche Richtung laufen.
Trade ich im 1 Tageschart sollten Wochen + Monatschart in die gleiche Richtung laufen

Das Beispiel vom USD/CAD Chart zeigt das:
Der Monatschart ist klar abwärts, der Wochenchart ist seit Juli "vertikale Linie" im Abwärtstrend, Trading im Tageschart würde jetzt an den "rosa Kreisen" erfolgen. Zusätzlich wäre ein Einstieg im 4 Std. Chart möglich und zwar am 07.09.2005 wenn alle Übergeordneten Charteinheiten short sind.

Die Trends lasse ich mir mit EMA´s anzeigen. Der kurze EMA hat ca. +- 10 EMA, der längere ca. +- 20 EMA. Das kann sich jeder nach seinem belieben einstellen. Zusätzlich zum Trend müssen die EMA´s einen bestimmten Abstand zueinander haben damit ein Trend besteht z.B. mindestens 16 Pip für den Tageschart. Ist der Abstand kleiner als 16 Pip ist kein Trend vorhanden.

Soweit fürs erste, in weiteren Beispielen zeige ich dann welche Möglichkeiten es gibt einzusteigen



Grüße Indochris

[indochris]

Wie definiere ich einen Trend:

Das ist ja nicht so einfach, wie schon beschrieben wird der Trend durch 2 EMA´s bestimmt: Kurzer EMA 10, langer EMA 20 die folgenden Abstand mindestens haben müssen damit ein Trend besteht.

Monatschart 200 Pip
Wochenchart 70 Pip
Tageschart 16 Pip
4 Std-Chart 11 Pip
1 Std-Chart 6 Pip
15 Min + 5 Min als Trigger 1 Pip

Ist der Abstand kleiner besteht kein Trend. Desweiteren muß der länger EMA 20, in Trendrichung laufen, darf also noch nicht gedreht haben. Dieses System ist besser als z.B. der ADX "14" weil der ADX einfach zu langsam ist. Bis dort ein Signal entsteht, bzw. bis der ADX Trendniveau erreicht z.B. 25 ist es schon zu spät bzw. der Trend läuft schon.

Dies ist eine einfache, effiziente Möglichkeit festzustellen ob ich einen Trend habe oder nicht. Will ich jetzt im 15 Min Chart traden, müßen der 1 Std. Chart und auch der 4 Std. Chart Trendverhalten aufweisen.

Aktuell hat z.B. der EUR/USD einen intakten Abwärtstrend im 4 Std. Chart. Der Unterschied beträgt 17 Pip beim 4 Std. Chart bzw. 27 Pip sind es im 1 Std. Chart, zwischen den kurzen und den langen EMA´s. Damit lassen sich jetzt erfolgreiche Einstiegssignale im 15 Min Chart suchen. Darüber dann mehr....

Grüße Indochris

[ForexTra.de]

Hallo indochris,

ich kann deinen Ansatz nur bestätigen!
Ich arbeite schon lange mit EMA 10, 25, 50.
Allerdings sagt mir der ADX wie stark der Trend ist

Wenn die EMA´s weit auseinander sind und der ADX
abschwächt, ist es Zeit auszusteigen oder umzudrehen.

Ich weiß, ich weiß, leichter gesagt als getan

Danke übrigens für deine Hilfestellungen!

Gruß
Heinz

[indochris]

So jetzt zu den Einstiegssignalen......

Hier gibt es 3 verschieden Möglichkeiten:

1. Einstieg durch den Indikator-Crossing selber.
2. Einstieg durch ein Trend-Chartmuster
3. Einstieg durch "ROSS" bzw. "Jeff Coopers" aus Hit und Run "1-2-3-4 Einstieg"

Zum 1. Einstieg:
Im oberen Chart ist das 1. Einstiegssignal zu beobachten (0215 Uhr NY bzw. 0815 Uhr MEZS) Wenn die kürzere EMA die längeren EMA schneidet. Hierbei gilt natürlich das die Trendrichtung des 1 Std. + 4 Std. Charts ebenfalls fallend sein muß. Der Einstieg erfolgt 1 Pip unter dem Candleclose von 0215 Uhr. SL kann relativ eng gelegt werden, 2 Pip über Tageshoch. Es reicht wenn die kürzere EMA 1 Pip unter der längeren schließt.

Zum 3. Einstieg
Im oberen Chart sind 2 rosa Kreise zusehen. Hier erfolgt ein Einstieg nach dem traditionellen "Ross-Haken" bzw, "Ross-Trading" Diesen Einstieg gibt es auch bei Jeff Cooppers "Hit und Run". Dort heißt es 1-2-3-4 Einstieg. Dieser Einstieg erfolgt in eine Korrektur hinein. Nach einer langen roten Candle korrigieren die Kurse. Es wird versucht immer unter der aktuellen Korrekturcandle short zu gehen und zwar max. 4 Candles lag.

Im oberen rosa Kreis kommen nach der roten Candle, 2 Candle die mit grünem Körper die steigen. Unter dem Tief dieser Candles gibt es keinen Einstieg, das der Kurs nicht darunter fällt. Die 3 . Korrekturcandle bildet "Lehrbuchmässig" einen kleinen "Shotingstar" 0415 Uhr. Unter diesem Shotingstar geht man jetzt short. Einzigste Voraussetzung ist, das der Abstand zu vorherigen Tief min. 15 Pip beträgt. Das soll sicherstellen das man die Position in dem plusbereich bringen kann und absichern kann. Wie sinnvoll ein SL nach erreichen von + 15 Pip ist, zeigen die Kursauschläge um 0500 Uhr.

Um 1030 Uhr dann im 2. rosa Kreis wieder eine Möglichkeit short zu gehen, nach der 2. Korrekturcandle. Weiter geht es unter dem oberen Chart....




Zum 2. Einstieg mit Trend-Chartmuster
Hier erfolgt der Einsteig mit einem Chartmuster: Es muß eine Candle über dem längern EMA schließen, dann muß innerhalb der nächsten 3 Candles wieder eine Candle unter der kürzeren EMA schließen. Dieses ganze Chartmuster darf nur aus max. 4 Candles bestehen. Im Chart dunkelblauer Kreis, dort bei der rosa "1" steigt die Candle über die längere EMA, 4 Candles weiter bei der rosa "2" fällt die Kurs wieder zum Candleclose darunter "0230 Uhr". Kauf 1 Pip unterhalb der Candle 0230 Uhr die wieder unter der kürzeren EMA schließt. Voraussetzung ist natürlich auch hier, das die Charts im 1Std. Chart + 4 Std. einen fallenden Trend aufweisen. SL ist auch hier eng, über den Hochs des Chartmusters bei ca. 1.8200 zu legen.

Im hellblauen Kreis ist wieder ein Mustergültiger Einstieg nach "ROSS" bzw. "Jeff Cooper" Nach dem roten Hammer vor der "1" erfolgen 3 Korrekturcandles, rosa 1-2-3. Die 3. Candle ist wieder ein "Shotingstar". Short gehen 1 Pip unter der Candle "3". Der SL kann wiederum eng über das Hoch des Shotingstar gelegt werden 1,8180 - 18185. Hier ist nochmal eingezeichnet das der Abstand Einstieg --> letztes Tief min. 15 Pip betragen soll.

Wichtig: Diesen Einstieg nicht mehr traden wenn eine Korrekturcandle über der längeren, blauen EMA schließt.

Viel Erfolg mit den Einstiegen und ein schönes Wochenende wünscht Indochris

[indochris]

Nach den Einstiegssignalen hier ein paar Bemerkungen zur Praxis.

Wer glaubt das man mit diesem System nun täglich traden kann, der wird leider enttäuscht. Eine Übereinstimmung z.B. des 4 Std. Trend/1 Std. Trend den ich für einen Einstieg im 15 Min. Chart benötige, kommt im Durchschnitt der letzten 8 Wochen nur an 1-2 Tagen in der Woche vor. (€/$, $/JPY und GBP/$) Signale beim €/JPY waren recht selten... der €/JPY Kurs hat auch beim Tages/Wochen/Monatschart keine Trend vorzuweisen.
Es kann also auch mal einige Tage nichts los sein...wie z.B. in der letzten Woche als von Mo - Do kein Signal für den 15 Min. da war. Wenn es aber ein Signal gibt wie beim GBP/USD am Freitag dann geht es richtig ab..

Traden sollte man immer min. mit 2 Positionen. Nach 15 Pip verkauft man die 1 Position, ziehe den SL der verbliebenen Position etwas über den Einstieg, so das beide Positionen zusammengerechnet keinen Verlust mehr bringen können, und lässt dann die restliche Position wenn möglich bis Tagesende laufen.

Nicht traden sollte man wenn die Einstiegssignale durch den Indikator, bzw. das Trend-Chartmuster weiter als 100 Pip vom Tages-hoch/tief entfernt sind. Ebenfall sollte man nicht Traden wenn der Abstand zum SL zu weit weg ist, sprich größer +- 40 Pip. Es heißt dann abwarten bis das Chance/Risiko Verhältnis wieder zum besser ist.

Noch ein schönes Wochenende wünscht Indochris

[indochris]

Anbei ein Beispielchart mit einem schönen Einstieg beim $/JPY durch das Chartmuster. Alle Trends sind long (4 Std, 1 Std, 15 Min)

Die beiden rosa Kreise zeigen den Einstieg. (zweimal 1 +2 )

Eine Candle schließt unter der blauen EMA, die nächste Candle wieder darüber. Einstieg 1 Pip über dem Hoch der Candle die wieder über dem rote EMA schließt. Der SL 2 Pip unter dem Tief der roten Candle die unter der blauen längeren EMA schließt.

Grüße Indochris

[frapae]

Sieht auf den ersten Blick ganz gut aus.


Gibts schon Backtesting Ergebnisse?


Gruss frapae

[indochris]

@ frapae

Ich verfolge das System jetzt ca. 8 Wochen. Nur beim dem "Chartmuster- Einstieg" gab es 15 Signale bei €/$, GBP/$ und $/JPY. ich zähle nur den 1. Einstieg 0800 Uhr - 1200 Uhr MEZS. Es gab 2 Fehlsignale mit jeweils 17 Pip, die restlichen Einstiege immer min. 15 Pip im plus.

Grüße Indochris

[indochris]

Hallo zusammen,

ich habe das Trend -System in den letzten 2 Wochen etwas verfeinert und noch effektiver gemacht.
Hierzu habe ich neben dem Indikator-Signal ein weiteres Signal hinzugenommen, nämlich ein Chartmuster. Dieses Chartmuster soll anzeigen ob das Indikatorsystem "verstärkt" bzw. "abgeschwächt" wird. Hierzu kontrolliere ich ob sich die letzten 4 Candlebody kpl. über der kürzeren EMA befinden. Beispiel im Chart unten in der Mitte USD/JPY 1 Std. Chart: Alle 4 Candles die vor 0800 MEZS Uhr gebildet wurden liegen über der kürzeren EMA Linie.

Daraus ergibt sich dann eine Ausage über die Trendstärke, stimmen Indikatorwert und Chartmuster überein verstärkt das den Trend und ich kennzeichne das mit "+/+" für beide erfüllten Aussagen. Es gilt aber nicht nur der 1 Std. Chart, sondern auch der 4 Std. Chart muß ja übereinsteimmen damit es zu einem Signal im 15 Min-Chart kommt.

Im 4 Std. Chart unten rechts ist zu sehen, daß der Indikatorwert stimmt, also eine Abstand zwischen den EMA´s größer 11 Pip hat und steigt. Das Chartmuster aber wird nicht erfüllt, da die letzten 4 Candles nicht alle mit ihrem Candlebody über der EMA liegen. Aus diesem Grund wird hier ein "o" für nicht erfüllt vergeben. "+/o" für den 4 Std. Chart.

Je mehr "+" Übereinstimmung vorhanden ist, desto stärker der Trend, desto mehr Positionen gehen ich ein, je mehr "o" vorhanden sind, desto geringer der Trend desto weniger Positionen werden in den Markt gegeben.

In EUR/JPY Chart oben ist zu sehen das ein weder beim 4 Std. Chart irgend einen Trend gibt "o/o" als auch im 1 Std. Chart gibt es nicht zu sehen von einem Trend weder durch den Indikator, noch durch das Chartmuster. also auch hier "o/o". Habe ich keine Trendübereinstimmung Trade ich natürlich nicht, was sich auch im 15 Min Chart oben links klar zeigt, kein Trend an diesem Tag.

Folgende Trend/Chartmuster Kombinationen sind möglich: 1. Zeichen für den Indikator, 2. Zeichen für das Chartmuster.

4Std. Chart +/+ und im 1 Std. Chart +/+ --> 3 Positionen Kursziel +15, + 30, + 50 Pip
4 Std. Chart +/o bzw. o/+ und im 1 Std. Chart +/+ --> 2 Positionen Kursziel + 15, + 30 Pip (USD/JPY Chartmusterbeispiel)
4 Std. Chart +/o, o/+ bzw. +/+ und im 1 Std. Chart +/o oder o/+ --> 1 Position mit + 15 Pip.
4 Std. Chart o/o und im 1 Std. Chart o/o --> kein Trading.

Kursziele immer "brutto" vom Candleclose der Candle die das Signal auslöst. Wie zu sehen ist der 1 Std. Chart der wichtigere Chart. Ohne +/+ im 1 Std. Chart gibt es nur eine Position mit 15 Pip Kursziel.

Die Einstiege erfolgen im 15 Min-Chart nach den oben beschriebenen Möglichkeiten, Indikator-Cross, oder dem Chartmuster. Das Chartmuster löst auch beim USD/JPY um 1100 Uhr MEZS den Kauf aus. Der Einstieg um 0915 Uhr entfällt, das das Chartmuster zu lange benötigt (max 4 Candle darf es lang sein) Nach 4 Candle notiert der Kurs immer noch unter der kurzen EMA Linie.

Dazu gibt es einen 3. neuen Einstieg, der nur um 0800 Uhr MEZS ausgeführt werden kann und auch nur wenn im 1 Std. Chart und 4 Std. Chart +/+ Trends vorhanden sind. Der 0800 Uhr Einstieg beruht auf einem Chartmuster im 15 Min-Chart. Es werden die letzten 4 Candles vor 0800 MEZS bewertet. Candle 0700 - 0715 Uhr MEZS und 0715 - 0730 Uhr MEZS müssen unter bzw. über der kürzeren EMA, in Trendrichtung schließen. Die Candles von 0730 -0745 Uhr MEZS und 0745 - 0800 Uhr MEZS müssen mit ihrem Candlebody kpl. über/unter der kurzen EMA liegen. Wird dieses Chartmuster erfüllt erfolgt der Einstieg um 0800 Uhr MEZS mit 3 Positionen Kursziel + 15, + 30, + 50 Pip.

Wem das alles etwas zu kompliziert vorkommt, vielleicht hilft die Performance etwas.
Trading täglich nur von 0800 - 1100 Uhr ! (wurde reduziert)
Bei 4 Währungspaaren EUR/USD, EUR/JPY, USD/JPY, GBP/USD im Durchschnitt 120 Pip pro Woche plus. (10 Wochen Auswertung)
Positiver nebeneffekt: Es ist noch kein Tag mit Verlust aufgetreten!!

Das ganze bei folgenden Parametern:
- SL 10 Pip nach dem Einstieg unter dem letzten Tief (geändert)
- SL zum Einstieg brutto größer 40 Pip --> kein Trading
- Kein Trading wenn Tageshoch bzw. Tagestief vom Einstiegskurs größer 100 Pip.
- kein Trading nach einem EXB-Fehlsignale, das vor 0800 Uhr MEZS auftritt
- kein Trading am Tag der Bekanntgabe der FED Sitzungsergebnisse und der US-Arbeitsmarktdaten (wie beim EXB-Trading)
- Kein Trading nach einem EXB-Umkehrer ( wird noch erklärt was das ist.)

Einen schönen Sonntag wünscht Indochris

[indochris]

So jetzt die Erklärung zum EXB-Umkehrer:

Dieses Chartmuster ist mir selber aufgefallen, es handelt sich eigentlich um ein Candlestick "Engulfing Pattern" also eine umschließende Kerze die aber folgende Voraussetzungen erfüllen muß:

- größte Range High - Low der letzten 9 Candles
- das Hoch/Tief der Candle muß das höchste/tiefste der letzten 43 Candle sein.
- Die Candle muß entgegen der Trendrichtung schließen, also am Top unter der Eröffnung (Beispiel im EUR/JPY 1 Std. Chart 14.10.2005), am Low über der Eröffnung.

Ich habe für den EXB-Umkehrer ein EXB Handelsystem umgeschrieben. Matze wird das EXB-Umkehrer System bald zum Download bereitstellen. Eine Version für den 15 Min-Chart, die andere Version für 1 Std. Chart und länger. (Mindestcandlelänge ist verschieden)
Bei diesem System handelt es sich wie bei allen EXB Systemen um ein "passiv Handelssystem" Es werden nur die Signale durch Pfeile angezeigt, selbständig handeln kann das System in der Einstellung nicht, das muß man dann selber machen.

Hier die Downloads:
http://www.WorldTra.de/TS/System_EXB_15_Min_alle_umkehrer.vttrs
http://www.WorldTra.de/TS/System_EXB_4Std_umkehrer.vttrs

Desweiteren wurde das EXB Handelssystem "System_EXB_15_Min_Handel_300605.vttrs"
upgedatet auf 30.09.05, weil sich mit einem der letzten VT updates die Programmierung der minimalen Candlelänge geändert hat. Hier sollte man das System austauschen.

Grüße Indochris